CG-Verfahren

numerisches Verfahren der mathematischen Optimierung linearer Gleichungssysteme

Das CG-Verfahren (von engl. conjugate gradients oder auch Verfahren der konjugierten Gradienten) ist eine effiziente numerische Methode zur Lösung von großen linearen Gleichungssystemen der Form mit symmetrischer, positiv definiter Systemmatrix .

Ein Vergleich des einfachen Gradientenverfahren mit optimaler Schrittlänge (in grün) mit dem CG-Verfahren (in rot) für die Minimierung der quadratischen Form eines gegebenen linearen Gleichungssystems. CG konvergiert nach 2 Schritten (die Größe der Systemmatrix ist m=2).

Das Verfahren liefert, in exakter Arithmetik, nach spätestens Schritten die exakte Lösung, wobei die Größe der quadratischen Matrix ist. Insbesondere ist es aber als iteratives Verfahren interessant, da der Fehler monoton fällt. Das CG-Verfahren kann in die Klasse der Krylow-Unterraum-Verfahren eingeordnet werden.

Es wurde zuerst 1952 von Eduard Stiefel und Magnus Hestenes vorgeschlagen.[1] Ein für bestimmte Gleichungssysteme äquivalentes Verfahren schlug auch Cornelius Lanczos Anfang der 1950er Jahre mit dem Lanczos-Verfahren vor.

Idee des CG-Verfahrens

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Die Idee des CG-Verfahrens besteht darin, dass für symmetrisches und positiv definites   das Minimieren der quadratischen Form

 

äquivalent zum Lösen von   ist. Hierbei bezeichnet   das Standardskalarprodukt.

Der Gradient von   an der Stelle   ist gerade   und somit bei großen, dünn besetzten Matrizen schnell zu berechnen. Die Idee des CG-Verfahrens ist es nun, anstelle in Richtung des Residuums   wie beim Gradientenverfahren in eine andere Richtung   die Funktion   über einen Unterraum zu minimieren. Die Richtungen   sind dabei alle  -konjugiert, das heißt, es gilt

 .

Die Iterierten   des CG-Verfahrens werden dann so gewählt, dass sie das Minimum von   in dem affinen Raum  , der durch die Vektoren   aufgespannt und um   verschoben wird, bilden:

 

Es lässt sich zeigen, dass ebenfalls gilt:

 

Der letzte Teil zeigt, dass die Suchrichtungen den Krylowraum zu A und   aufspannen. Das CG-Verfahren lässt sich deswegen alternativ direkt als Krylow-Unterraum-Verfahren definieren.

Da die Vektoren   alle  -konjugiert sind, ist die Dimension von   gerade  , falls die Vektoren   sind. Man kann zeigen, dass   ist, wenn   ist. Ist also   eine  -Matrix, so terminiert das Verfahren nach spätestens   Schritten, falls exakt gerechnet wird. Numerische Fehler können durch weitere Iterationen eliminiert werden. Hierzu betrachtet man den Gradienten  , der das Residuum angibt. Unterschreitet die Norm dieses Residuums einen gewissen Schwellenwert, wird das Verfahren abgebrochen.

Das Verfahren baut sukzessive eine  -orthogonale Basis für den   auf und minimiert in die jeweilige Richtung bestmöglich.

Das Problem bei dem iterativen Verfahren ist das Finden der optimalen Schrittweite. Um die Güte eines Punktes zu bestimmen, ist jeweils eine vollständige Matrixmultiplikation notwendig, welche nebenbei gleich einen neuen Gradienten liefert. Ist die Schrittweite entlang eines vorgegebenen Gradienten zu ungenau, entspricht die Methode eher einem einfachen Bergsteigeralgorithmus.

CG-Verfahren ohne Vorkonditionierung

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Zunächst wählt man ein   beliebig und berechnet:

 
 

Für   führt man aus:

 
  • Finde von   in Richtung   den Ort   des Minimums der Funktion   und aktualisiere den Gradienten bzw. das Residuum
 
  • Korrigiere die Suchrichtung   mit Hilfe von   und  
 

bis das Residuum in der A-Norm kleiner als eine Toleranz ist ( ).

Varianten

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Es existieren verschiedene Varianten des Verfahrens, neben der ersten von Roger Fletcher und Colin Reeves z. B. von Magnus Hestenes und Eduard Stiefel, von William Davidon, Fletcher und Michael J. D. Powell oder von Elijah Polak und Gerard Ribière. Diese sind für quadratische Formen (wie oben definiert) identisch, da die weiteren Terme aufgrund der Orthogonalität der Residuen verschwinden. Verwendet man das CG-Verfahren aber, um eine durch eine quadratische Form angenäherte Funktion zu minimieren, so zeigen diese Varianten oft besseres Konvergenzverhalten als die ursprüngliche Formulierung von Fletcher und Reeves.

  •     (Fletcher-Reeves)
  •     (Polak-Ribière)
  •     (Hestenes-Stiefel)

CG-Verfahren mit symmetrischer Vorkonditionierung (PCG-Verfahren)

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Die Konvergenz des CG-Verfahrens ist nur bei symmetrischen positiv definiten Matrizen gesichert. Dies muss ein Vorkonditionierer berücksichtigen. Bei einer symmetrischen Vorkonditionierung wird das Gleichungssystem   mit Hilfe einer Vorkonditionierer-Matrix   zu   mit   transformiert, und darauf das CG-Verfahren angewandt.

Die Matrix   ist symmetrisch, da   symmetrisch ist. Sie ist ferner positiv definit, da nach dem Trägheitssatz von Sylvester   und   die gleichen Anzahlen positiver und negativer Eigenwerte besitzen.

Das resultierende Verfahren ist das sogenannte PCG-Verfahren (von engl. Preconditioned Conjugate Gradient):

Zunächst wählt man ein   beliebig und berechnet:

 
 
 

Für   setzt man:

  • Speichere Matrix-Vektor-Produkt, um es nur einmal auszurechnen
 
  • Finde von   in Richtung   das Minimum   und aktualisiere Gradienten und vorkonditionierten Gradienten
 
 
  (Residuum)
 
  • Korrigiere die Suchrichtung  
 
 

bis das Residuum in der Norm kleiner als eine Toleranz ist ( ).

 
Vergleich von ICCG mit CG anhand der 2D-Poisson-Gleichung

Ein häufiger Vorkonditionierer im Zusammenhang mit CG ist die unvollständige Cholesky-Zerlegung. Diese Kombination wird auch als ICCG bezeichnet und wurde in den 1970ern von Meijerink und van der Vorst eingeführt.

Zwei weitere für das PCG-Verfahren zulässige Vorkonditionierer sind der Jacobi-Vorkonditionierer  , wobei   die Hauptdiagonale von   ist, und der SSOR-Vorkonditionierer

 

mit  , wobei   die Hauptdiagonale und   die strikte untere Dreiecksmatrix von   ist.

Konvergenzrate des CG-Verfahrens

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Man kann zeigen, dass die Konvergenzgeschwindigkeit des CG-Verfahrens durch

 

beschrieben wird. Hierbei ist   die Kondition der Matrix   bezüglich der Spektralnorm, also der von der euklidischen Norm erzeugten Matrixnorm, sowie   die Energienorm von  . Der Ausdruck   ist nicht negativ, da die Konditionszahl (bzgl. einer von einer Vektornorm erzeugten Matrixnorm) einer Matrix immer größer oder gleich 1 ist. Da   symmetrisch und positiv definit ist, gilt

 .

Aus der Minimierungseigenschaft lässt sich ferner herleiten, dass

 ,

wobei   ein beliebiges Polynom vom Grad   ist mit   und   die Lösung. Mit   ist das Spektrum, also die Menge der Eigenwerte der Matrix   gemeint. Daraus folgt, dass das CG-Verfahren ein System zu einer Matrix mit nur   verschiedenen Eigenwerten in   Schritten löst und dass das CG-Verfahren für Systeme, bei denen die Eigenwerte in wenigen kleinen Umgebungen konzentriert sind, sehr schnell konvergiert. Dies wiederum liefert einen Anhaltspunkt für sinnvolle Vorkonditionierer: Ein Vorkonditionierer ist dann gut, wenn er dafür sorgt, dass die Eigenwerte konzentriert werden.

Erweiterung auf unsymmetrische Matrizen

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Ist die Systemmatrix A unsymmetrisch, aber regulär, so kann das CG-Verfahren auf die Normalgleichungen

 

angewendet werden, da   für eine reguläre Matrix A symmetrisch und positiv definit ist. Dieses Verfahren nennt sich auch CGNR (von engl. Conjugate Gradients Normal Residual), da bei diesem Vorgehen die Norm des Residuums von   minimiert wird. Alternativ gibt es das Verfahren CGNE (von engl. Conjugate Gradient Method on the Normal Equations), welches

 

löst mit  . Hierbei wird der Fehler minimiert.

Beide Verfahren haben den Nachteil, dass zum einen   zur Verfügung stehen muss, was nicht immer gegeben ist, und zum anderen die Kondition von A bei diesem Ansatz quadriert wird, was zur Verlangsamung der Konvergenz führen kann.

Literatur

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Einzelnachweise

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  1. M. R. Hestenes, E. Stiefel: Methods of conjugate gradients for solving linear systems. In: Journal of Research of the National Bureau of Standards. Bd. 49, 1952, S. 409–436. doi:10.6028/jres.049.044