Diskussion:Zinseszins

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Zinseszins in anderen Ländern

Die Geschichte des Zinseszins ist recht interessant. Fehlt aber noch einiges über die Geschichte in China, Japan, Rusland, der neuen Welt (Indianer ect).

Wenn sich ein Leser anhand der Geschichte ein Bild darüber machen möchte, welchen Effekt Zinseszins auf Wohlstand und Verteilung ect. hat, ist es gut möglichst viele Beispielen aus vielen verschiedenen Epochen und Ländern der Welt zu haben. Nicht nur den Europäischen Blick auf das Thema.

Abschnitt Vermögenskonzentration

Im Abschnitt Vermögenskonzentration wird einfach mal ein gesamtes Paper zusammengefasst. Ich halte dies nicht mit dem enzyklopädischen Charakter der Wikipedia vereinbar. Vorschlag: Abschnitt massiv kürzen und auf die Kernaussagen runterbrechen. Meinungen? --Mathze (Diskussion) 08:42, 13. Jun. 2024 (CEST)

Du hast natürlich recht, vielen Dank! Ich hatte diese Kürzung bereits vor einem Jahr geplant und alle Rechnungen in eine Klappbox ausgelagert. Ich habe diese jetzt entfernt. --Majow (Diskussion) 06:05, 17. Jun. 2024 (CEST)

Ich habe ein bisschen recherchiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Abschnitt kein gesichertes Wissen darstellt und schlage deshalb vor, ihn ganz zu löschen oder bis auf einen Abschnitt der die wesentliche Aussage festhält. Begründung: Es handelt sich um ein finanzwirtschaftliches Modell. Jeden Tag werden hunderte ökonomische Modelle erstellt. Einige davon gehen irgendwann in den Kanon der Ökonomie ein, andere nicht. Sie bestehen sozusagen den "Test der Zeit". Das lässt sich für dieses Modell nicht sagen. Die Autoren sind keine Ökonomen großen Rangs, einer ist nicht mal Ökonom. Die Veröffentlichung fand in einem No-Name-Journal statt. Der Impact ist quasi null. Wer jetzt einwendet,"aber da wurde etwas bewiesen!": Die Ökonomie ist keine harte Wissenschaft, jedes Modell ist nur so gut wie die Annahmen, und man kann eine Menge zeigen, wenn man geeignete Annahmen trifft. Deshalb ist der "Test der Zeit" ja gerade so wichtig.

Dies alles sage ich in keiner abschätziger Weise: Es mag sein, dass das Modell etwas Wichtiges gezeigt hat, dass die Annahmen plausibel sind und es in 20 Jahren in jedem Standard-Lehrbuch behandelt wird. Nur hat es sich jetzt, Stand 2024, (noch) nicht Eingang in den Kanon der Ökonomie gefunden. --Mathze (Diskussion) 23:25, 23. Jun. 2024 (CEST)

Das stimmt nicht, hier wird etwas durcheinander gebracht. Dass der Zinseszins in Verbindung mit dem Zufall zu einer Vermögenskonzentration führt, ist gesichertes Wissen. Das ist eine direkte Folge der Identität

${\frac {\int _{\mu t+h\sigma {\sqrt {t}}}^{\infty }{\frac {1}{\sigma {\sqrt {t}}{\sqrt {2\pi }}}}e^{-{\frac {1}{2}}{\bigl (}{\frac {x-\mu t}{\sigma {\sqrt {t}}}}{\bigr )}^{2}}e^{x}\mathrm {d} x}{\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{\sigma {\sqrt {t}}{\sqrt {2\pi }}}}e^{-{\frac {1}{2}}{\bigl (}{\frac {x-\mu t}{\sigma {\sqrt {t}}}}{\bigr )}^{2}}e^{x}\mathrm {d} x}}={\frac {1}{2}}{\biggl (}1+\operatorname {erf} {\frac {\sigma {\sqrt {t}}-h}{\sqrt {2}}}{\biggr )},$

und die Richtigkeit dieser Identität ist mathematisch gesichert. Ob diese Identität, die auf sehr einfachen Annahmen beruht, für Aussagen über reale wirtschaftliche Prozesse verwendet werden kann, muss sich erst noch zeigen. --Majow (Diskussion) 17:46, 25. Jun. 2024 (CEST)

Ich habe hier nichts „durcheinandergebracht“. Die Frage ist, ob dieses Modell schon Eingang in den Wissenskanon der Ökonomie gefunden hat. Der Artikel ist 13 Jahre alt und wurde laut Google Scholar 13 mal zitiert. Das macht im Schnitt genau einmal pro Jahr. Das ist ein Hinweis, dass er (noch) nicht zum Wissenskanon gehört. Das Journal PlosOne, in dem der Artikel veröffentlicht wurde, scheint mir ein No-Name-Journal zu sein. Es taucht in dieser Liste der Journale mit dem höchsten Impact-Factor nicht unter den Top 350 auf. Die Autoren scheinen mir hauptsächlich im Bereich Environmental Studies tätig zu sein. Wie gesagt, es gibt jedes Jahr eine Flut an Artikeln. Wenige davon schaffen den Weg in den Kanon der Wissenschaft. Wikipedia bildet aber den Kanon der Wissenschaft ab, so steht es in den Grundsätzen.

Ich bezweifle auch gar nicht, dass es gesichertes Wissen ist, dass der Zinseszins in Verbindung mit dem Zufall zu einer Vermögenskonzentration führt. Nur wenn man das belegen möchte, so es der falsche Weg, sich diesen Artikel als Referenz zu nehmen und ihn dann mehr oder weniger hier ins Deutsche zu übersetzen. --Mathze (Diskussion) 20:02, 25. Jun. 2024 (CEST)

Genau dieser Artikel muss zitiert werden. Denn die Autoren dieses Artikels haben im Jahr 2011 die Frage gestellt und beantwortet, ob der Zinseszins zu einer Vermögenskonzentration führen kann. Vor 2011 war dieser Zusammenhang höchstwahrscheinlich niemandem bekannt. --Majow (Diskussion) 20:38, 25. Jun. 2024 (CEST)

Dieser Artikel muss erstmal überhaupt nicht zitiert werden. Um diese Frage zu beantworten, bedarf es weiterer Infos: Gibt es ein Lehrbuch, wo die wesentliche Erkenntnis genannt wird? Wie bist Du auf den Artikel gestoßen? Außerdem: Vermutlich wurde die Frage schon früher gestellt. Im Bereich der Sozialwissenschaften (wozu ich die Ökonomie hier zähle) sind empirische Resultate der Standard, nicht abstrakte Modelle. Ein bisschen wie in der Physik: Man kann schöne Modelle bauen, aber sie müssen sich in der Realität bewähren. Außerden besteht weiterhin die Problematik der Annahmen. Ein Modell ist nur so gut wie die Annahmen. Im Finanzbereich ist ganz häufig die Normalverteilungshypothese unzureichend (Stichwort: fat tails). In diesem Modell sehe ich aber die Normalverteilung.

Vielleicht gibst Du uns etwas mehr Hintergrundinfos, um ein erstes Gesamtbild zu haben. --Mathze (Diskussion) 20:48, 25. Jun. 2024 (CEST)

Lieber Mathze, es ist etwas schwierig, mit Dir inhaltlich zu diskutieren, da Dein eigentliches Ziel die Manipulation der Menge zu sein scheint: Als Physiker weißt Du sehr genau, dass Modelle zunächst vereinfacht werden, um den eigentlichen Effekt besser untersuchen zu können. Später werden die Vereinfachungen wieder aufgeweicht. So ist es auch hier: Die Normalverteilung ist eine Vereinfachung, um den Effekt besser darstellen zu können. Sie ist aber nicht notwendig, und das kann man auch im Artikel nachlesen. Aber du weißt das und greifst trotzdem damit an! --Majow (Diskussion) 07:25, 27. Jun. 2024 (CEST)

Lieber Majow,

ich habe das Gefühl, dass wir uns hier verrennen und es in Unterstellungen ausartet. Das ist bedauerlich und sicherlich nicht im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit an einer Enzyklopädie. Leider hast Du Dir nicht die Mühe gegeben, meine Fragen zu beantworten (mir ist immer noch unklar, was Dich so sehr dazu treibt, ein Modell, das bisher Null Impact und Resonanz in der Wissenschaft hat, als etabliertes Wissen dazustellen - darauf basiert schließlich hauptsächlich meine Kritik). Deshalb würde ich die Diskussion hierzu einfach an höhere Stellen geben, zum Beispiel an das https://de.wiki.x.io/wiki/Portal:Wirtschaft. Ich werde dort den Vorschlag machen, den gesamten Abschnitt zu löschen. Sollte sich diese Sicht nicht durchsetzen, werde ich zumindest für eine massive Kürzung auf einen Absatz eintreten. Du kannst Dich ja dann gerne an der Diskussion beteiligen und Deine Sicht darlegen.

P. S. ich bin weder Physiker, noch sind es "Massen", die sich auf der Diskussionsseite zum Zinseszins in der Wikipedia verirren. Und das mit der Manipulation ist natürlich eine bodenlose Unterstellung, zumal ich alle meine Punkte klar und nachvollziehbar offengelegt habe. --Mathze (Diskussion) 08:08, 27. Jun. 2024 (CEST)

Lieber Mathze, vielleicht habe ich Deinen letzten Satz auch etwas überinterpretiert: Du sagtest "Vielleicht gibst Du uns" und nicht "Vielleicht gibst du mir". In diesem Fall möchte ich mich bei dir entschuldigen. Was das das Journal PLOS ONE angeht: es war tatsächlich eine sehr große Zeitschrift, genauer ein Megajournal, aber das kannst du jetzt auch zuerst selber einmal überprüfen. --Majow (Diskussion) 19:50, 27. Jun. 2024 (CEST)

Lieber Majow, vielen Dank für Deine freundliche Antwort. Ich habe mir tatsächlich nicht viel gedacht bei der Formulierung "Vielleicht gibst Du uns", anscheinend hast Du diese in den falschen Hals bekommen. Ich wollte tatsächlich nur aufrichtiges Interesse bekunden, und weder einen Streit vom Zaun brechen noch Dich angreifen (Ich gehe übrigens davon aus, dass nicht mehr als ein Dutzend Menschen hier unserer Konversation folgen.) Es zeigt einmal mehr, dass Online-Kommunikation komplizierter ist und leichter zu Missverständnissen führen kann, als die direkte Kommunikation.

Nun zur Sache: Ich nehme an, dass Du Dich (beruflich oder privat) eingehend mit dem Modell beschäftigt hast und kann verstehen, dass, wenn man viel Fleiß in einen Artikel steht, man nicht möchte, dass dieser rausgenommen oder gekürzt wird. Es ging mir auch gar nicht darum, pauschal Inhalte zu entfernen. Auch kritisiere ich gar nicht den Artikel per se. Leider fehlt mir die Zeit und Muße, mich mit ihm intensiv auseinanderzusetzen. Vielleicht ist er ganz wunderbar, und das meine ich nicht ironisch. Im Übrigen halte ich die Aussage, dass Zinseszinsen zu einer Vermögenskonzentration führen, für völlig plausibel. (Jedoch hielt ich es auch lange Zeit für plausibel, dass ein hoher Leitzins ein wirksames Mittel zur Inflationsbekämpfung darstellt, bis mein Glaube hierdurch https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/06/interest-rates-inflation/678802/ erschüttert wurde). Ich möchte Dir einfach meine Perspektive geben, und vielleicht kannst Du diese einnehmen. Mich haben zwei Dinge gestört: Erstens, die Behauptung, dass mit einem ökonomischen Artikel irgendetwas "erwiesen" sei. Dazu habe ich schon zu viele Modelle gesehen, die modelltheoretisch etwas zeigen, was sich aber in der Realität nicht wirklich bewährt hat. Zweitens, dass ein Artikel mehr oder weniger übersetzt wird. Im Bereich Mathematik der Wikipedia herrscht Konsens darüber, dass lange Herleitungen keinen Platz in der Wikipedia haben sollten, dafür gibt es Wikiproofs. Vielleicht wäre ja ein Kompromiss, dass man die Kernaussagen etwas vorsichtiger formuliert (die Autoren X, Y und Z kamen in ihrem Modell zu den Schluss, dass.... Oder: Ein Zusammenhang zwischen Zinseszins und Vermögenskonzentration wurde schon lange vermutet. Theoretisch untermauert werden konnte dieser Zusammenhang erstmals von X, Y und Z) und die Mathematik "eindampft"?

Man kann das Ganze auch positiv sehen: Es handelt sich um einen spannenden und wichtigen Zusammenhang, nur wir brauchen mehr als nur eine Quelle und die Empirie, um die Kernaussage zu stützen.

--Mathze (Diskussion) 14:25, 28. Jun. 2024 (CEST)

Hallo Mathze, vorerst habe ich weitere Kürzungen am Text und an den Rechnungen vorgenommen. Über die weiteren Kritikpunkte können wir uns in den nächsten Tagen gerne austauschen. --Majow (Diskussion) 21:47, 1. Jul. 2024 (CEST)

Vielen Dank, das können wir gerne machen. Vielleicht möchtest Du Dir auch eine Benutzerseite anlegen, es muss ja nichts Wildes sein. Da Du Dich für Vermögenskonzentration interessierst, möchte ich Dich auf folgenden Artikel aufmerksam machen: Boghosian: The Inescapable Casino, erschienen im Band The Best Writings on Mathematics 2020, der in der Wikipedia Library erhältlich ist. Ein kleiner Teaser:

„Although the origins of inequality are hotly debated, an approach developed by physicists and mathematicians, including my group at Tufts University, suggests that they have long been hiding in plain sight—in a well- known quirk of arithmetic.“ --Mathze (Diskussion) 10:00, 3. Jul. 2024 (CEST)

Hallo Mathze, da hast du ja wirklich einen sehr interessanten Artikel gefunden, vielen Dank dafür. Ich habe etwas mit dem Yard-Sale Modell herumgespielt, du kannst es auch selber einmal ausprobieren, wenn du möchtest. Am einfachsten geht es mit Google Colab, da kannst du die Simulation selber einmal laufen lassen. Einfach ein neues Notebook erstellen, den Programmcode einfügen und auf den Run-Knopf drücken:

import numpy as np
import scipy.stats as sts
import matplotlib.pyplot as plt

n, t = 1000, 400
rate = -0.17, 0.2

V = np.ones((n, t+1))
W = np.ones((n, t+1))

for k in range(t):
    # Fargione, Lehman, Polasky (compound interest + chance)
    K = V[:, k].copy()
    R = np.random.choice(rate, n)
    delta_K = K * R
    K = K + delta_K
    V[:, k+1] = K
    # Anirban Chakraborti (yard sale model)
    K = W[:, k].copy()
    P = np.random.permutation(n)
    R = np.random.choice(rate, n // 2)
    I, J = P[0:n-1:2], P[1:n:2]
    delta_K = np.minimum(K[I], K[J]) * R
    K[I], K[J] = K[I] + delta_K, K[J] - delta_K
    W[:, k+1] = K

V.sort(axis=0)
W.sort(axis=0)

top = 10  # top 10 percent (top = 100 for the top 1 percent)
V_Top = V[(n - n // top):n].sum(axis=0) / V[0:n].sum(axis=0)
W_Top = W[(n - n // top):n].sum(axis=0) / W[0:n].sum(axis=0)

T = np.linspace(0, t, num=t+1)
sigma = np.std(np.log(1 + np.array(rate)))
P_Top = sts.norm.cdf(sigma * np.sqrt(T) - sts.norm.ppf(1 - 1 / top))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
fig.suptitle('Concentration of wealth over time')
ax.set(xlabel='Time (years)', ylabel='Wealth share at the top of the population')

ax.plot(V_Top, 'bo', markersize=4, label='Top 10% (Fargione, simulation)')
ax.plot(T, P_Top, 'c', linewidth=2, label='Top 10% (Fargione, prediction)')
ax.plot(W_Top, 'ko', markersize=2, label='Top 10% (Chakraborti, simulation)')

ax.set_xticks(np.linspace(0, t, num=21))
ax.set_yticks(np.linspace(0, 1, num=11))
ax.set_ylim([-0.05, 1.05])

ax.legend(loc='lower right')
ax.grid()
plt.savefig("Fargione_Chakraborti.svg")

In den ersten Schritten der Simulation deckt sich das Yard-Sale Modell exakt mit dem Modell von Fargione, Lehman und Polasky, danach knickt die Kurve aber deutlich ab. Wenn du die Populationsgröße auf n = 10000 erhöhst, sind die Kurven auch wesentlich glatter. Vielen Dank nochmal, ich melde mich in den nächsten Tagen wieder. --Majow (Diskussion) 11:30, 11. Jul. 2024 (CEST)

Hallo Majow, danke für Deine Antwort, es sieht sehr interessant aus! Viele Grüße --Mathze (Diskussion) 15:03, 11. Jul. 2024 (CEST)

Beide Modelle sind sogar noch ähnlicher, als ich zuerst dachte: Wenn du die drei Zeilen

ax.plot(V_Top, 'bo', markersize=4, label='Top 10% (Fargione, simulation)')
ax.plot(T, P_Top, 'c', linewidth=2, label='Top 10% (Fargione, prediction)')
ax.plot(W_Top, 'ko', markersize=2, label='Top 10% (Chakraborti, simulation)')

durch die drei Zeilen

P_Top = sts.norm.cdf(sigma * T ** 0.39 - sts.norm.ppf(1 - 1 / top))
ax.plot(W_Top, 'ko', markersize=4, label='Top 10% (Chakraborti, simulation)')
ax.plot(T, P_Top, 'r', linewidth=2, label='Top 10% (Chakraborti, prediction)')

ersetzt, dann erkennst du, dass sich sogar die Konzentration beim Yard-Sale Modell zeitlich vorhersagen lässt: Man muss nur in dem Ausdruck ${\tfrac {1}{2}}(1+\operatorname {erf} {\tfrac {\sigma {\sqrt {t}}-h}{\sqrt {2}}})=\Phi (\sigma {\sqrt {t}}-h)$ das ${\sqrt {t}}$ durch $t^{0{,}39}$ ersetzen; allerdings ist der Exponent 0,39 nicht universell, sondern funktioniert nur für rate = -0.17, 0.2 und für top = 10. Für top = 100 müsste der Exponent 0,33 gewählt werden; dennoch ist die Ähnlichkeit der beiden Modelle verblüffend! Hier kannst du dir das auch einmal ansehen: Notebook --Majow (Diskussion) 16:42, 11. Jul. 2024 (CEST)

Hallo Mathze, ich habe gerade eine Email an Prof. Boghosian und Prof. Borgers von der Tufts University geschrieben und auf den Zusammenhang zwischen den beiden Modellen hingewiesen. Professor Borgers hat kürzlich einen vereinfachten Beweis veröffentlicht, dass es im Yard-Sale Modell fast sicher zu einer extremen Konzentration kommt, bei der ein Akteur das gesamte Vermögen besitzt. Der Beweis ist hier zu finden: https://arxiv.org/abs/2308.01485 Viele Grüße --Majow (Diskussion) 09:59, 12. Jul. 2024 (CEST)

Wow, cool, dass Du Dich da so hinterklemmst! Ich bin gespannt, was Prof. Boghosian antworten wird und ob diese Forscher sich der anderen Forschungsansätze überhaupt bewusst sind. --Mathze (Diskussion) 14:47, 12. Jul. 2024 (CEST)

Man muss eigentlich das ganze Feld kennen: Der Beweis von Christoph Borgers (oder Börgers) und Claude Greengard bezieht sich auf eine Arbeit von Ben-Hur Cardoso, Sebastian Gonçalves und Jose Roberto Iglesias, die sich wiederum auf die Arbeit von Fargione, Lehman und Polasky bezieht. Ich denke, dass der von Fargione, Lehman und Polasky aufgezeigte Zusammenhang für die Forschung uninteressant ist, weil er zu trivial ist: Einmal ausgesprochen, kann das Ergebnis mit mathematischen Grundkenntnissen nachgerechnet werden, weil es sich um Aussagen über Summen bzw. Mittelwerte handelt, für die Grenzwertsätze existieren, und weil für die resultierenden Integrale Stammfunktionen bekannt sind (vgl. z.B. Wolfram Alpha). Die Forschung untersucht die Aussage, dass sich das Vermögen auf genau einen Akteur (bzw. auf eine Nullmenge) konzentriert, und nicht die (triviale) Aussage, dass es sich auf 1 Prozent der Akteure (bzw. auf eine Teilmenge mit dem Maß 1/100) konzentriert. Deshalb glaube ich, dass auch ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Modellen als trivial angesehen wird. Aber ich schreibe lieber eine Mail zu viel, als wochenlang darüber nachzudenken, ob sich eine Mail lohnt oder nicht. --Majow (Diskussion) 10:38, 13. Jul. 2024 (CEST)

Zinseszinsrechnung hier oder im Artikel Zinsrechnung?

In diesem Artikel steht einiges zur Zinseszinsrechnung, ebenso im Artikel Zinsrechnung. Ich halte es für sinnvoll, diese beide Artikel diesbezüglich aufeinander abzustimmen. Mein Vorschlag wäre, dass die meisten Inhalte zur Zinseszinsrechung im Artikel Zinsrechnung stehen, dieser sozusagen der "HAuptartikel" ist, was das anbelangt, und die Infos hier entsprechend knapp gehalten werden. Wie sind andere Meinungen hierzu? --Mathze (Diskussion) 12:12, 17. Jul. 2024 (CEST)

Hallo Mathze,

danke für Deinen Vorschlag.

Da sich die Artikel Zinsrechnung und Zinseszins in vielen Punkten überschneiden, würde ich einen noch „krasseren“ Vorschlag machen, nämlich den Artikel Zinseszins vollständig in den Artikel Zinsrechnung zu integrieren. Zinseszins würde dann als Weiterleitung auf den entsprechenden Abschnitt in dem erweiterten Artikel Zinsrechnung reduziert. Zinseszinsrechnung könnte dann ebenfalls auf Zinsrechnung statt wie momentan auf Zinseszins weitergeleitet werden.

Schließlich ist ja die Zinseszinsrechnung ein Teilgebiet der Zinsrechnung, insofern wäre die Vorgehensweise durchaus logisch und brächte mehr Ordnung in die Thematik.

Fändest Du das akzeptabel? Auf Deine Stellungnahme freue ich mich.

Herzliche Grüße --Mabit1 (Diskussion) 12:41, 17. Jul. 2024 (CEST)

Hallo @Mabit1, vielen Dank für Deine Antwort. Folgender Einwand zu Deinem Vorschlag: Der Artikel Zinseszins beinhaltet neben der reinen Zinseszinsrechnung ganz viele Aspekte zum Zinseszins (Geschichte, Rechtliche Regelungen, wirtschaftliche Bedeutung, Konsequenzen). Ich finde, hier haben die Wikipedianer viele tolle Infos zusammengetragen. Diese Aspekte ließen sich nicht in den Artikel Zinseszinsrechnung einbauen, da letztere ein Gebiet der angewandten Mathematik ist. Womit Du natürlich Recht hast, ist, dass die Zinseszinsrechnung ein Teilgebiet der Zinsrechnung ist, aber eben nicht das sehr viel umfassendere und allgemeine Thema "Zinseszins". --Mathze (Diskussion) 13:08, 17. Jul. 2024 (CEST)

Hallo @Mathze,

danke für den Hinweis, das sehe ich natürlich ein.

Was mich aber noch beschäftigt, ist die Redundanz Zinseszinseffekt – Zinseszins. Was ist Deine Meinung dazu?

LG --Mabit1 (Diskussion) 13:27, 17. Jul. 2024 (CEST)

Hallo @Mabit1, was meinst Du genau? Prinzipiell sehe ich eine Redundanz bei den Begriffen, jedoch: Es gibt ja keinen Artikel zum Zinseszinseffekt, der Begriff leitet auf den Artikel Zinseszins weiter. --Mathze (Diskussion) 13:52, 17. Jul. 2024 (CEST)

Oh sorry, da hatte ich wohl einen kleinen Blackout und die Weiterleitung übersehen. Über die Resonanz ist wohl schon früher einmal diskutiert worden.

Was Deinen Vorschlag bezüglich Abstimmung der Artikel betrifft, so halte ich ihn für realisierbar, sofern die Inhalte beider Artikel hinreichend voneinander abgegrenzt sind.

Weitere Meinungen würden mich sehr interessieren.

Beste Grüße --Mabit1 (Diskussion) 14:09, 17. Jul. 2024 (CEST)

Vielleicht warten wir erstmal, ob sich hier noch jemand zu Wort meldet. Der Artikel zur Zinsrechnung ist meines Erachtens auch stark überholungsbedürftig. Ich würde das Thema in der näheren Zukunft angehen, sofern ich die Zeit finde. Viele Grüße --Mathze (Diskussion) 15:41, 17. Jul. 2024 (CEST)

Danke schon einmal im Voraus. Beste Grüße und frohes Schaffen! --Mabit1 (Diskussion) 16:22, 17. Jul. 2024 (CEST)

Ich sehe das ähnlich wie Mathze: Es gibt den Artikel zum Zins, den Artikel zum Zinseszins mit einem Abschnitt über Zinseszinsrechnung und den Artikel zur Zinsrechnung. Ich denke, man könnte die Zinseszinsrechnung hier deutlich kürzen, aber ansonsten ist der Artikel zum Zinseszins eigenständig und sollte nicht auf die Zinseszinsrechnung reduziert werden. --Majow (Diskussion) 16:39, 17. Jul. 2024 (CEST)

Mit dem deutlichen Kürzen sollte man aber vorsichtig sein. Einige Zwischenschritte in den Formeln könnte man vielleicht weglassen, jedoch ist inhaltlich dort alles gut erklärt, wie ich finde, und sollte gegebenenfalls nur sehr behutsam beschnitten werden. Ein gewisses sprachliches Kürzungspotenzial sehe ich beim Unterabschnitt Auswirkungen.

Viele Grüße --Mabit1 (Diskussion) 17:26, 17. Jul. 2024 (CEST)

Das stimmt, aber so wie ich Mathze verstanden habe, will er gar nichts wegschneiden, sondern verlagern und zusammenführen. --Majow (Diskussion) 17:39, 17. Jul. 2024 (CEST)

@Majow: Meine Stellungnahme bezog sich auf Deinen eigenen Hinweis bezüglich einer (eventuellen) deutlichen Kürzung der Zinseszinsrechnung. Oder habe ich Dich missverstanden? Beste Grüße --Mabit1 (Diskussion) 18:12, 17. Jul. 2024 (CEST)

Ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich meinte nicht, dass die Erklärung deutlich gekürzt werden müsste, sondern dass hier nicht unbedingt eine ausführliche Erklärung zur Zinseszinsrechnung gegeben werden muss: es reicht, wenn die Zinseszinsrechnung im Artikel zur Zinsrechnung ausführlich erklärt wird. So wie ich Mathze verstanden habe, wollte er die beiden Erklärungen hier und im Artikel zur Zinsrechnung zusammenführen. Grüße --Majow (Diskussion) 19:17, 17. Jul. 2024 (CEST)

Okay, dann ist es durchaus auch in meinem Sinne. Grüße --Mabit1 (Diskussion) 19:27, 17. Jul. 2024 (CEST)

Ja, genauso ist es. Es geht mir erstmal nur darum, was im Abschnitt Zinseszinsrechnung in diesem Artikel steht. Und da würde ich Inhalte in den Artikel Zinsrechnung verschieben und dort integrieren. Das ist auch deshalb glaube ich sinnvoll, da dieser Artikel (Zinseszins) jetzt schon recht lang ist. Auch wenn ich bei den anderen Abschnitten Kürzungspotential sehe, halte ich mich da raus (siehe Diskussionen auf dieser Diskussionsseite, an denen ich beteiligt war). --Mathze (Diskussion) 02:36, 18. Jul. 2024 (CEST)

Wenn die Zinseszinsrechnung komplett ausgelagert werden kann, so dass hier keine mathematischen Formeln mehr aufgeführt werden, erhält der Artikel zum Zinseszins einen anderen Charakter. In diesem Fall ist es auch sinnvoll, die Mathematik aus dem Abschnitt Konsequenzen zu entfernen. --Majow (Diskussion) 13:38, 19. Jul. 2024 (CEST)

Man muss ja nicht die gesamte Mathematik entfernen. Ich finde es sogar einen Vorteil des Artikels, dass er den Zinseszins aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet, wozu der mathematische ein ganz entscheidender ist. Es reicht jedoch, hier die wichtigsten Formeln anzugeben und auf den Hauptartikel Zinsrechnung zu verweisen. --Mathze (Diskussion) 09:37, 20. Jul. 2024 (CEST)

Einverstanden. --Majow (Diskussion) 17:07, 20. Jul. 2024 (CEST)